2月18日，昨日深夜，私募圈传出某量化巨头海外产品1月份巨亏的消息，矛头指向九坤亚太量化对冲基金。对此有九坤投资工作人员回应称，2022年1月份，九坤投资旗下美元基金“UbiquantAsiaPacificQuantitativeHedgeFund”平层收益回撤超7%。叠加杠杆后，总体收益回撤近40%，总体管理规模近2亿美元。
对于本次回撤的原因，上述工作人员称其主要来自超额回撤和市值敞口暴露。基于对策略组合的长期信心，公司已于今年2月4日以自有资金3000万美元申购了本基金。国内量化产品与海外产品结构不一样，国内产品业绩不受影响。
九坤投资成立于2012年，管理规模超百亿，是国内最早使用高频量价因子挖掘策略的私募。此外，九坤投资的业务布局不仅仅局限于境内市场，同时该公司也在海外市场吸收募集资金，然后通过离岸市场再反投A股。而本次美元杠杆资金亏损40%的量化对冲产品正是九坤投资在海外市场发行的UbiquantAsiaPacificQuantitativeHedgeFundClassA(以下简称“UbiAsiaFund”)。
UbiAsiaFund成立于2019年4月，主要运用量化对冲策略，通过量化模型，多头一篮子持有未来可能表现相对更好的股票，空头做空一篮子未来表现可能相对不好的股票，辅助以股指期货、股票指数互换等衍生品对冲工具，缩小产品的净风险暴露以缩减波动率和回撤，同时利用融资放大产品收益，以获得风险调整收益。
目前，九坤投资表示，UbiAsiaFund半年封闭期已过，可正常赎回，并将免除投资者赎回费。此外，九坤投资强调，UbiAsiaFund是高波动高风险、使用杠杆运作的量化基金，仅面向香港《证券及期货条例》所界定的“专业投资者”。使用杠杆进行投资、盈亏同源，是UbiAsiaFund的特点，一月份该基金的杠杆维持在5倍左右。出于对A股市场长期发展和自身量化策略的信心，之后会继续维持UbiAsiaFund的投资风格与杠杆特征。
据悉，2021年9月之后，UbiAsiaFund一直保持封闭运作，目前该基金半年封闭期已过，可正常赎回，且将免除投资者赎回费。该基金计划于近期开放申购，仅接受现有投资人追加。
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